도서 실전 퀀트 투자
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목차
- 1 1부 계량투자(퀀트투자)란 무엇인가
- 2 2부 재무제표를 위한 계량투자
- 2.1 2장 흑자 기업 vs. 적자 기업의 주식수익률의 차이
- 2.2 2장 핵심 요약
- 2.3 3장 매출액과 영업이익의 증감에 따른 주식수익률 차이
- 2.4 3장 핵심 요약
- 2.5 첨부 자료. 2015년 매출액성장률 상위 30종목 vs. 하위 종목
- 2.6 4장 높은 배당수익률 vs. 낮은 배당수익률의 주식수익률 차이
- 2.7 4장 핵심 요약
- 2.8 5장 PER, PBR, PSR, PCR지표의 유용성
- 2.9 4개의 지표 중 어느 지표가 가장 좋을까
- 2.10 5장 핵심 요약
- 2.11 6장 ROE, ROA지표의 유용성
- 2.12 6장 핵심 요약
- 2.13 7장 영업이익률과 당기순이익률의 유용성
- 2.14 7장 핵심 요약
- 2.15 8장 높은 부채비율 vs. 낮은 부채비율의 주식수익률 차이
- 2.16 과거 통계상 주식수익률이 가장 높았던 부채비율
- 2.17 8장 핵심 요약
- 2.18 9장 벤저민 그레이엄의 NCAV 전략
- 2.19 9장 핵심 요약
- 3 3부 주가를 이용한 계량투자
- 4 4부 캘린더 효과를 이용한 계량투자
- 4.1 12장 1월 효과는 존재하는가
- 4.2 12장 핵심 요약
- 4.3 13장 명절 연휴 전후 투자수익률은 어떻게 될까
- 4.4 13장 핵심 요약
- 4.5 14장 시가 배팅 VS. 종가 배팅, 무엇이 유리할까
- 4.6 14장 핵심 요약
- 4.7 15장 요일에 따른 주가 움직임
- 4.8 15장 핵심 요약
- 4.9 16장 월말월초 효과
- 4.10 16장 핵심 요약
- 4.11 5부 계량투자에서 생각해볼 문제
- 4.12 17장 계량투자에 인내심은 필수
- 4.13 17장 핵심 요약
- 4.14 18장 퀀트 전략이 아무리 공개되어도 초과수익은 사라지지 않는가
- 4.15 18장 핵심 요약
1 1부 계량투자(퀀트투자)란 무엇인가[편집]
1.1 1장 계량투자(퀀트투자) 이해하기[편집]
- 계량투자의 핵심은 백테스트
- 백테스트 결과를 이용하는 방법
- 계량투자(퀀트투자)의 장점
- 책을 이해하기 위한 용어와 기본 개념
2 2부 재무제표를 위한 계량투자[편집]
2.1 2장 흑자 기업 vs. 적자 기업의 주식수익률의 차이[편집]
- 당기순이익 흑자와 적자 기업의 수익률 차이
- 영업이익 흑자와 적자 기업의 수익률 차이
- 적자 전환 기업의 주식수익률은 얼마나 안 좋을까
- 영업이익을 기초로 한 4개 유형의 수익률은 어떨까
- 이번 장을 마치며
2.2 2장 핵심 요약[편집]
알아두면 좋은 지식들 1. 연평균 복리수익률에 대하여
2.3 3장 매출액과 영업이익의 증감에 따른 주식수익률 차이[편집]
- 매출액 증감은 무엇을 말하는가
- 매출액이 감소한 기업의 주식에 투자하면 어떨까
- 매출액성장률이 낮은 기업의 주식수익률은 어떨까
- 영업이익이 감소한 기업의 주식에 투자한다면 어떨까
- 영업이익성장률이 낮은 기업의 주식수익률은 어떨까
- 매출액과 영업이익의 증감에 따른 4개 유형 수익률
- 이번 장을 마치며
2.4 3장 핵심 요약[편집]
2.5 첨부 자료. 2015년 매출액성장률 상위 30종목 vs. 하위 종목[편집]
생각해볼 문제 1. 답안지가 있는 게임 vs. 답안지가 없는 게임
2.6 4장 높은 배당수익률 vs. 낮은 배당수익률의 주식수익률 차이[편집]
- 고배당주 투자의 장점
- 고배당주 투자에 대한 다양한 생각들
- 배당을 주는 주식들은 수익률이 좋을까
- 적자이면서 배당을 주는 주식을 어떻게 생각해야 할까
- 배당수익률이 높은 주식이 주가도 많이 오를까
- 고배당주의 초과수익은 지속될까
- 이번 장을 마치며
2.7 4장 핵심 요약[편집]
알아두면 좋은 지식들 2. 배당수익률이 높은 종목을 어디에서 찾을까 알아두면 좋은 지식들 3. 배당과 관련된 용어 정리
2.8 5장 PER, PBR, PSR, PCR지표의 유용성[편집]
- PER, PBR, PSR, PCR의 기본 개념
- PER(Price Earning Ratio, 주가수익비율)지표의 이해
- PER지표가 낮은 주식이 수익률도 좋을까
- PBR(Price Book-value Ratio, 주가순자산비율)지표의 이해
- PBR지표가 낮은 주식이 수익률도 좋을까
- PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액비율)지표의 이해
- PSR지표가 낮은 주식이 수익률도 좋을까
- PCR(Price Cash-flow Ratio, 주가현금흐름비율)지표의 이해
- PCR지표가 낮은 주식이 수익률도 좋을까
2.9 4개의 지표 중 어느 지표가 가장 좋을까[편집]
콤보 전략 그리고 지표별 분산투자 전략 이번 장을 마치며
2.10 5장 핵심 요약[편집]
알아두면 좋은 지식들 4. 부분자본잠식과 완전자본잠식
2.11 6장 ROE, ROA지표의 유용성[편집]
- 기업의 수익성에 대하여
- ROE(Return On Equity, 자기자본이익률)지표의 이해
- ROE지표가 높은 기업의 주식이 수익률도 좋을까
- ROA(Return On Assets, 총자산이익률)지표의 이해
- 이번 장을 마치며
2.12 6장 핵심 요약[편집]
2.13 7장 영업이익률과 당기순이익률의 유용성[편집]
- 영업이익률이란 무엇일까
- 영업이익률이 높은 기업의 주식이 수익률도 좋을까
- 당기순이익률의 이해
- 당기순이익률이 높은 기업의 주식이 수익률도 좋을까
- 이번 장을 마치며
2.14 7장 핵심 요약[편집]
알아두면 좋은 지식들 5. 영업이익률, 당기순이익률이 낮은 종목을 어디서 찾을까
2.15 8장 높은 부채비율 vs. 낮은 부채비율의 주식수익률 차이[편집]
- 부채비율의 이해
- 부채비율이 낮을수록 수익률은 높을까
2.16 과거 통계상 주식수익률이 가장 높았던 부채비율[편집]
이번 장을 마치며
2.17 8장 핵심 요약[편집]
생각해볼 문제 2. 적정 부채비율은 기업이 속한 산업에 따라 다르다
2.18 9장 벤저민 그레이엄의 NCAV 전략[편집]
- NCAV 전략의 이해
- NCAV 비율이 높은 종목들에 분산투자하면 어떨까
- 이번 장을 마치며
2.19 9장 핵심 요약[편집]
3 3부 주가를 이용한 계량투자[편집]
3.1 10장 주가가 높은 주식 vs. 주가가 낮은 주식[편집]
- 존 템플턴의 경험
- 단순히 주가가 싼 주식에 투자하면 수익이 날까
- 이번 장을 마치며
3.2 10장 핵심 요약[편집]
3.3 11장 주가 모멘텀 : 많이 오른 주식 vs. 많이 하락한 주식(주가 모멘텀)[편집]
- 주가 모멘텀에 대한 많은 연구
- 많이 오른 주식과 많이 하락한 주식 중 어느 것이 수익률이 좋을까
- 흑자 기업만을 대상으로 하면 어떻게 달라질까
- 이번 장을 마치며
3.4 11장 핵심 요약[편집]
4 4부 캘린더 효과를 이용한 계량투자[편집]
4.1 12장 1월 효과는 존재하는가[편집]
- 12개월 중 특별히 투자하기 유리한 달이 있을까
- KOSPI 시장에서의 ‘1월 효과’
- KOSDAQ 시장에서의 ‘1월 효과’
- KOSDAQ 시장에서의 ‘배당락과 1월 초반 효과’
- 이번 장을 마치며
4.2 12장 핵심 요약[편집]
4.3 13장 명절 연휴 전후 투자수익률은 어떻게 될까[편집]
- 명절 연휴와 관련된 믿음
- 명절 연휴 전후 시장은 어떤 특징을 보일까
- 이번 장을 마치며
4.4 13장 핵심 요약[편집]
4.5 14장 시가 배팅 VS. 종가 배팅, 무엇이 유리할까[편집]
- 데이트레이딩과 오버나잇트레이딩
- 하루 등락을 둘로 나누어서 살펴보자
- KOSPI지수의 갭봉 효과
- KOSDAQ지수의 갭봉 효과
- 소형주에서 갭봉 효과는 더 강하게 나타날까
- 다른 나라의 주식시장에서도 ‘갭봉 효과’가 존재할까
- 이번 장을 마치며
4.6 14장 핵심 요약[편집]
4.7 15장 요일에 따른 주가 움직임[편집]
- 요일별로 수익률 패턴이 존재할까
- KOSPI지수의 요일 패턴은 어떨까
- KOSDAQ지수의 요일 패턴은 어떨까
- KOSPI 대형, 중형, 소형주 지수의 요일 패턴은 어떨까
- 수요일 마법의 비밀
- 이번 장을 마치며
4.8 15장 핵심 요약[편집]
4.9 16장 월말월초 효과[편집]
- ‘월말월초 효과’에 대한 다른 연구들
- 한국 시장에서의 ‘월말월초 효과’
- 해외 시장에서는 ‘월말월초 효과’가 존재할까
- 이번 장을 마치며
4.10 16장 핵심 요약[편집]
4.11 5부 계량투자에서 생각해볼 문제[편집]
4.12 17장 계량투자에 인내심은 필수[편집]
- 계량투자는 쉬운 방법일까
- 계량투자, 얼마만큼 투자자를 힘들게 할 수 있을까
- 이번 장을 마치며
4.13 17장 핵심 요약[편집]
4.14 18장 퀀트 전략이 아무리 공개되어도 초과수익은 사라지지 않는가[편집]
- 초과수익은 쉽게 사라지지 않을까
- 미국 소형 저PBR vs. 대형 고PBR
- 미국 이외의 주식시장에서 초과수익은 어떨까
- 이번 장을 마치며